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Modélisateur Marchés - FRTB-(H/F)

Recruteur : Société Générale

Type de contrat : CDI

Localisation :

Date de publication : 08/02/2018

Descriptif de la mission et du profil recherché

Vous rejoignez l'équipe RISQ/MAR/RIM en charge des modèles réglementaires pour les risques de contrepartie (EEPE, VaR sur CVA) et les risques de marché (VaR, Stressed VaR, IRC et CRM) pour l'ensemble du portefeuille de négociation, la méthode standard ainsi que des modèles économiques de risque de contrepartie (CVaR, CAR, Risque Pays, etc.).


Directement rattaché au responsable de l'équipe RIM, vous serez en charge de :





Concevoir et animer les réflexions sur les méthodologies sur la FRTB (Fundamental Review of Trading Book) : calibration de la fenêtre stressée, modèles VaR et Expected Shortfall, Default Risk Charge …



Concevoir les méthodologies de contrôle (ongoing monitoring) et de backtesting (outcome analysis) des modèles internes : couverture des modèles, suivi des proxies (facteurs de risque et pricing), test de P&L et de backtesting



Coordonner et assurer la vue consolidée des travaux menés au sein de l'équipe RISQ/MAR/RIM sur la FRTB, la partager régulièrement avec l'équipe et les managers



Garantir la cohérence des métriques de risque de marché entre les classes d'actifs. Etre le point d'entrée pour les équipes BMC, MACC/CBA et MARK/TRD/RIS



Intervenir sur les projets FRTB en tant que contributeur pour RISQ/MAR



Contribuer à la veille réglementaire sur les risques de marché et de contrepartie, participer aux discussions de place et échanger avec nos pairs. Transmettre la culture réglementaire au sein de la Banque.



Animer les comités de validation (Comités Experts Bancaires), rédiger les supports et comptes-rendus



Documenter les méthodologies transversales.



Etre le référent RISQ/MAR pour DFIN et les équipes Scarce Resources sur les sujets relatifs au capitalDe formation bac+5 type Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire si possible complété d'un master en finance. Vous avez un profil q
uantitatif avec une solide expérience en risques de contrepartie et/ou marché.


Vous disposez d'une première expérience réussie d'au moins 10 ans dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.


Vous disposez de solides connaissances des produits financiers et modèles de valorisation des instruments de marché et faites preuve de fortes compétences en modélisation (processus de diffusion, modélisation statistique, analyse de données...). En outre vous maitrisez parfaitement 
l'environnement réglementaire.


Vous parlez anglais couramment

De formation bac+5 type Ecole d'ingénieur ou équivalent universitaire si possible complété d'un master en finance. Vous avez un profil q
uantitatif avec une solide expérience en risques de contrepartie et/ou marché.


Vous disposez d'une première expérience réussie d'au moins 10 ans dans un environnement de gestion des risques de contrepartie/marché et/ou modélisation sur des problématiques similaires.


Vous disposez de solides connaissances des produits financiers et modèles de valorisation des instruments de marché et faites preuve de fortes compétences en modélisation (processus de diffusion, modélisation statistique, analyse de données...). En outre vous maitrisez parfaitement 
l'environnement réglementaire.


Vous parlez anglais couramment

Descriptif de l'organisation

Au sein de Société Générale, vous rejoindrez la Direction des Risques. La Direction des Risques est au cœur de l'activité du Groupe avec pour principale mission de contribuer au développement des métiers et de leur rentabilité par la mise en œuvre de l'appétit au risque. Travailler au sein de la Direction des Risques, c'est exercer un métier intellectuellement passionnant et vivre un quotidien stimulant, rythmé par l'actualité économique. C'est, en tant que partenaire clé du business, être en proximité avec l'ensemble des métiers du Groupe. Enfin, nous rejoindre, c'est intégrer une filière d'excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque et accéder à de nouvelles opportunités de développement.

Informations Complémentaires

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